工作職責
1、開展金融領域相關定量模型的研究工作，涵蓋信用風險建模、投資分析、金融工具的交易與定價、對沖策略及風險管理等模型方向，包括BARRA多因子模型、量化投資策略及相關風險控制模型的開發與優化；
2、積極追蹤并研究國內外前沿模型方法，結合實際金融業務場景與數據基礎推動落地應用，并對實施過程與成果質量承擔責任；
3、配合公司產品設計與迭代，提供數據支持、技術方案及功能優化建議；
4、面向客戶開展模型構建、算法邏輯等方面的培訓與咨詢服務。

任職資格
1、金融數學、金融工程等相關專業背景，系統掌握隨機過程、偏微分方程求解等理論知識；
2、熟練使用Python\R\MATLAB\VBA中至少一種數據分析工具，具備扎實的數理統計與建模功底，注重細節；
3、了解金融隨機分析原理，熟悉利率和波動率建模者優先考慮；
4、掌握投資組合優化方法論及其編程實現能力者優先，如運用Python中的CVXPY或CVXOPT等工具；
5、具備良好的金融、經濟知識體系，了解國內外金融市場運行機制，有金融機構實習經歷或持有CFA/FRM等專業資質者優先；
6、具備較強的溝通表達與書面撰寫能力；善于思考，主動性高，擁有持續學習意識和自我推動力。

【補充】：
廣泛接觸金融衍生品定價模型，具備運用特定模型解決實際產品問題經驗者優先；了解市場風險、交易對手信用風險等建模范式，具有任一風險類型或金融產品風險度量實踐經驗者優先。